Description
金融機構操作風險的度量及實證研究
本書針對中國金融機構的特點和操作風險小樣本的特徵，分別用改進的POT模型、貝葉斯法和信度模型三種度量技術，分析商業銀行的操作風險損失數據，以期透過有效度量達到精確控制和管理操作風險的目的。
本書共分七章。第一、二章交代了研究背景、各國監管部門針對操作風險出台的相關規定、研究意義、技術路線，並對國內外業界和學界度量操作風險的研究現狀進行比較。第三章對比三類主體金融機構的操作風險暴露和特徵，得到了金融機構面臨的操作風險在本質上是相同的結論。第四章用損失分布法來度量操作風險，借助於WinBUGS軟件採用馬爾科夫蒙特卡羅模擬方法來解決小樣本問題。第五章用變理論對閾值位置進行定位以準確獲取閾值。第六章利用以貝葉斯馬爾科夫蒙特卡羅模擬方法為基礎構建的Buhlmann-Straub模型，得到每家金融機構下一年信度風險暴露量的估計。第七章總結了研究結論，並提出建議及未來方向。
１ 引言/ １
１. １ 操作風險的危害、各國的重視與對其進行度量的意義/ １
１. １. １ 三類金融機構近年發生的操作風險大案/ １
１. １. ２ 國內外對操作風險監管的重視/ ３
１. １. ３ 操作風險度量在風險管理中的重要意義/ ６
１. ２ 研究內容與技術路線/ ７
１. ３ 研究方法/ ９
１. ４ 貢獻與創新/ １０
１. ４. １ 對三類金融機構操作風險本質的探討/ １０
１. ４. ２ 對損失分佈法中小樣本問題的修正/ １０
１. ４. ３ 對ＰＯＴ 模型中閾值確定問題的修正/ １１
１. ４. ４ 用信度模型解決內、外部數據混合問題及預測單個金融機構次年的損失量/ １２
１. ５ 小結/ １３
２ 文獻綜述/ １４
２. １ 操作風險概念性的文獻綜述/ １４
２. １. １ 三類金融機構風險劃分的文獻綜述/ １４
２. １. ２ 操作風險危害性的文獻綜述/ １５
２. １. ３ 操作風險界定和影響因素的文獻綜述/ １６
２. ２ 國內外金融機構操作風險度量現狀的評述/ １７
２. ３ 定性度量方法概述/ １９
２. ３. １ 關鍵風險指標法/ １９
２. ３. ２ 基於內部控制的自我評估法/ ２０
２. ３. ３ 流程分析法/ ２０
２. ３. ４ 情景分析法/ ２１
２. ３. ５ 繪製風險圖法/ ２２
２. ４ 定量度量方法概述/ ２２
２. ４. １ 兩大類度量模型評述/ ２２
２. ４. ２ 自上而下度量方法及評述/ ２４
２. ５ 度量方法之數理統計法對損失數據要求的評述/ ２７
２. ６ 度量方法之簡單合併整個行業損失數據的文獻回顧與評述/ ２８
２. ６. １ 巴塞爾委員會提出的三類度量方法/ ２９
２. ６. ２ 損失分佈法的文獻回顧與評述/ ３０
２. ６. ３ 極值理論法的文獻回顧與評述/ ３３
２. ６. ４ 其他模型的文獻回顧/ ３５
２. ７ 度量方法之將外部損失數據處理再合併的文獻回顧與評述/ ３７
２. ７. １ 簡單合併內、外部損失數據存在問題的文獻回顧與評述/ ３７
２. ７. ２ 外部數據調整合併入內部數據的方法的文獻回顧與評述/ ３８
２. ７. ３ 用信度模型整合外部數據的文獻回顧與評述/ ３８
２. ８ 小結/ ３９
３ 度量三類金融機構操作風險的理論鋪墊/ ４１
３. １ 金融機構的風險概述/ ４１
３. １. １ 風險概述/ ４１
３. １. ２ 商業銀行面臨的風險/ ４２
３. １. ３ 投資公司面臨的風險/ ４４
３. １. ４ 保險公司面臨的風險/ ４５
３. ２ 對操作風險的重新界定/ ４７
３. ２. １ 從損失計量的角度對三類金融機構操作風險的定義/ ４７
３. ２. ２ 對三類金融機構操作風險特點的歸納/ ４９
３. ２. ３ 從風險成因的角度對三類金融機構操作風險的分類/ ５２
３. ２. ４ 從業務條線的角度對三類金融機構操作風險的分類/ ５５
３. ３ 對三類金融機構操作風險源的探討/ ５７
３. ３. １ 組織結構風險源/ ５７
３. ３. ２ 業務流程風險源/ ６０
３. ３. ３ 信息系統風險源/ ６４
３. ３. ４ 從業人員風險源/ ６５
３. ４ 對三類金融機構操作風險本質特徵的分析/ ６９
３. ４. １ 我國商業銀行操作風險暴露及特徵分析/ ７０
３. ４. ２ 我國投資銀行操作風險暴露及特徵分析/ ７４
３. ４. ３ 我國保險公司操作風險暴露及特徵分析/ ７５
３. ５ 操作風險度量要求/ ７６
３. ５. １ 操作風險度量的目標與基本原則/ ７６
３. ５. ２ 操作風險的度量基礎/ ７７
３. ５. ３ 度量結果的復核與報告/ ７７
３. ６ 小結/ ７８
４ 小樣本下基於損失分佈法對操作風險的度量/ ７９
４. １ «巴塞爾資本協議» 提出的操作風險度量模型/ ７９
４. １. １ 基本指標法/ ７９
４. １. ２ 標準法/ ８０
４. １. ３ 高級計量法/ ８１
４. ２ 損失分佈法/ ８４
４. ２. １ 損失分佈法概述/ ８４
４. ２. ２ 本章模型的假定與說明/ ８６
４. ３ 貝葉斯分析/ ８８
４. ３. １ 貝葉斯方法概述/ ８８
４. ３. ２ ＭＣＭＣ 模擬/ ９１
４. ３. ３ 本章模型的貝葉斯推斷/ ９４
４. ４ 實證分析/ ９６
４. ４. １ 選擇損失強度與頻率分佈/ ９６
４. ４. ２ 確定先驗分佈中超參數/ ９７
４. ４. ３ 參數的后驗估計/ ９８
４. ４. ４ ＭＣＭＣ 收斂性診斷/ １００
４. ４. ５ 操作風險要求資本量的度量結果/ １０４
４. ５ 小結/ １０５
５ 以變點確定閾值的ＰＯＴ 模型對操作風險的度量/ １０６
５. １ 極值理論與ＰＯＴ 模型/ １０６
５. １. １ 極值理論/ １０６
５. １. ２ ＰＯＴ 模型/ １１０
５. １. ３ 基於ＰＯＴ 模型計算操作風險的資本要求/ １１１
５. ２ ＰＯＴ 模型閾值的確定/ １１２
５. ２. １ 常見的閾值確定法/ １１２
５. ２. ２ 基於變點理論的閾值確定法/ １１３
５. ３ ＰＯＴ 模型參數的估計/ １１６
５. ３. １ 用ＭＬＥ 法估計參數/ １１６
５. ３. ２ 用ＩＳＥ 法估計參數/ １１６
５. ４ 實證分析/ １１７
５. ４. １ 閾值的確定/ １１８
５. ４. ２ 參數的估計/ １２１
５. ４. ３ 操作風險要求資本量的度量結果/ １２３
５. ５ 小結/ １２３
６ 基於ＭＣＭＣ 模擬的信度模型對操作風險的度量/ １２４
６. １ 信度模型/ １２４
６. １. １ 信度模型的適用性/ １２４
６. １. ２ 信度模型概述/ １２５
６. １. ３ Ｂüｈｌｍａｎｎ－Ｓｔｒａｕｂ 模型/ １２６
６. １. ４ 本章對Ｂüｈｌｍａｎｎ－Ｓｔｒａｕｂ 模型的解讀/ １２８
６. １. ５ 基於Ｇｉｂｂｓ 抽樣的ＭＣＭＣ 模擬/ １２９
６. ２ 本章模型的構建/ １３０
６. ２. １ 損失次數的模型構建/ １３０
６. ２. ２ 損失金額模型的構建/ １３１
６. ３ 實證分析/ １３１
６. ３. １ 損失事件發生次數的校正/ １３２
６. ３. ２ 次年損失金額的度量/ １３５
６. ４ 小結/ １４８
７ 研究結論、主要觀點、政策建議及未來方向/ １４９
７. １ 研究結論/ １４９
７. ２ 主要觀點/ １５２
７. ３ 政策建議/ １５４
７. ４ 未來研究方向/ １５５
參考文獻 / １５７
附錄 / １６９
书名简译: 金融机构操作风险的度量及实证研究
目前沒有評價。